深證300指數是采用深證100指數的成分股選取方法，即按照一段時間內平均流通市值和平均成交金額2:1的比重，從高到低排序，選取排名在前300名的股票，按照市值加權的方式構建而成。
從歷史收益率看，深證300指數自2009年1月1日至2011年6月30日間，累計收益率達105.86%，超越深證100指數11.35%，超越滬深300指數38.39%，超越深成指數19.12%。
而從行業分布來看，深證300指數和滬深300指數一樣，完全覆蓋23個申萬一級行業，而深證100指數覆蓋了21個，深成指則覆蓋更少，僅為13個。而從行業均衡度來說，深證300指數的行業分布更為均衡，其前三大權重行業合計為27.6%，第一大行業權重僅為10.57%；而滬深300指數，第一大行業金融業則占據了27.87%的權重；深證100指數的第一大行業權重也為11.28%；深成指為13.53%。
另外，從預期利潤增長來看，深證300指數2011年wind一致預期的利潤增長為30.02%，深100則為27.88%，深成指為24.77%。深證300指數較深證100指數的波動性更大，也就是彈性更好。
大家可能會問，這些數據之間有關系嗎？首先，均衡的行業配置是深證300取得超額收益的源泉之一，特別是在成分股多選取200位之后，深證300指數的權重可以較多地分配給化工、醫藥和電子元器件等行業，而正是這些行業，對深證300指數比對深100指數的超額收益貢獻多；當然，在金融等傳統周期行業的低配，同樣也是深證300指數長期戰勝滬深300指數的原因之一。此外，較好的成長性和彈性，風格更偏小盤，也是深證300指數獲得較好收益的另外一個原因，深證300指數的成分股2011年的一致預期利潤增長更多，而與之相對應的是，其估值的性價比也更優，這也使得深證300指數在過去的兩年半內，以其較為鮮明的成長風格和彈性，為投資者帶來了更多的回報。
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