股指期貨對ETF市場的催化作用正在持續釋放，上證180ETF成為急先鋒。統計顯示，自5月28日上證180ETF創出歷史最高成交量之后，本周之內其成交量一直居于各主要ETF之首。

　　統計顯示，5月31日至6月4日的一周時間內，上證180ETF共計成交量為39.17億手。自5月28日該基金放量大漲之后，在幾只主要的ETF中連續保持了成交量第一的記錄。統計數據顯示，同期主要的幾只ETF中，上證50ETF的成交量為24.88億手，深證100ETF的成交量為11.61億手。

　　來自公開的數據還顯示，上證180ETF近日的平均換手率在9%左右，已經超過其他主要的ETF。

　　業內人士表示，在股指期貨成功運行的催化下，上證180ETF交投持續活躍，流動性得到更充分的發揮，其最佳期現套利工具的特征逐步被市場接受。

　　來自期貨公司的報告顯示，上證180ETF成交量和套利空間的相關關系日趨明顯。如果上證180ETF短期出現快速放大，表明市場可能出現了股指期貨的套利空間，套利資金開始建倉。

　　6月2日，當天基差波動較緩，上證180ETF和各主要ETF成交量均出現萎縮。但6月3日當天的11點26分，IF1006合約的期現套利年化收益率達全日峰值，僅為6.78%，創下股指期貨掛牌交易以來主力合約最低的套利年化收益率峰值。上證180ETF成交量卻在此大幅放量，超越前一個交易日，期貨分析師認為這是由當天11點左右IF1006基差接近0時所引發的一波套利平倉潮造成的。