近期，光大證券“烏龍指”事件引發投資者對高頻交易和量化投資的關注。華安基金系統化投資部總監、華安滬深300量化增強基金擬任基金經理董梁對此認為，高頻交易并不等于量化投資，目前國內量化基金普遍應用多因子選股模型，并且風控全程介入投資過程，可最大程度保證投資交易安全。

　　作為量化新基金，正在發行中的華安滬深300量化增強基金股票資產投資比例不低于90%，其中投資于標的指數—滬深300成份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%。而且，該基金采用的是華安多因子量化模型，在設計上特別注重對中國市場特征的適應，因子權重設計更靈活、更分散。

　　董梁表示，華安多因子量化模型主要通過四大步驟為華安量化基金保駕護航。首先，取得基礎數據，包括基本面和技術面數據；其次，在基礎數據之上構造可能影響股票走勢的因子；第三，利用統計分析建立單個因子與未來超額回報關系，即因子預測能力；第四，根據預測能力和因子間相關性篩選因子并構建最終綜合Alpha。

　　以現有的華安量化增強模型為例，自2011年1月4日起至2013年6月30日，內部模擬測試滬深300增強指數投資超額收益達18.57%（內部模擬數據，不做投資參考建議）。值得提出的是，風控將會全程介入華安滬深300量化基金的投資過程。當模型對股票進行評估并選出后，所有交易均嚴格通過公司風控體系審核并由交易部門執行，最大程度保證交易可靠性。

　　董梁指出，在當今市場上，信息量越來越大且傳播速度極快，單個分析師所能跟蹤的股票數量開始顯得越發有限，也因此錯過了許多優秀的投資機會。尤其是在震蕩環境下，信息量更多、變化更快，個股精選往往對基金業績起到重要作用。華安多因子量化模型通過強大的計算機技術，它能夠實時對全市場進行掃描，并依仗其紀律性、系統性、及時性、準確性以及分散化的特點最大概率的捕獲戰勝市場的投資標的。